プロフィール
名前:不死笑カーズGO
職業:Permanent  Traveler(終身旅行者)
ウェブサイトURL:http://d.hatena.ne.jp/carsvirus/
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日本に定住せず… 数カ国に住み分けて、
納税の義務を逃れ〜 
投資( 先物とオプション )と、闘志( ボクシングとMMA )を楽しむ!4187655240_dd8428680e_o.jpg

2011年08月26日

日経225 オプション取引 ( 金曜日 )

                       ( 日中データのみ 夜間データなし )
日経225 オプション
2011    09月限    
         コール          権利           プット
      デルタ   プレミアム  行使価格    プレミアム   デルタ    
     0.0323    0006     09750       0985   0.9597
     0.0773    0016     09500       0740   0.9161
     
     0.8692    0835     08000       0048   0.1245 
※ 日経225 オプション の プレミアム は、
  自分で コントロール できない!が… デルタ は コントロール できる!
  自分が コントロール できるものに集中せよ!
    


ネット・デルタ
   権利行使              デルタ   枚数
09月限 9750( コール 売 ) −0.0323 × 1
                  +
09月限 9500( コール 売 ) −0.0773 × 2
                  +
09月限 8000( プット 売 ) +0.1245 × 2
                  =   
ネット・デルタ( コール + プット )   +0.0621
※ ±0.4 以内に抑えよ
 

 
セータ ベガ ガンマ 
         コール          権利              プット
 セータ     ベガ   ガンマ   行使価格   ガンマ   ベガ   セータ 
−1.2393  1.2450 0.0001   09750
−2.4007  2.4954 0.0003   09500
                       08000   0.0003  3.5355 −5.5319
※    



オプション取引( 建玉 )状況
  日経平均 OP 09月限 プット 8000 売 1枚 
  48円       
  85円 建玉日2011/08/10
  損益 +37円( ×1000 )

  日経平均 OP 09月限 コール 9750 売 1枚 
  06円       
  08円  建玉日2011/08/18
  損益 +02円( ×1000 )

  日経平均 OP 09月限 プット 8000 売 1枚 
  48円       
  65円 建玉日2011/08/18
  損益 +17円( ×1000 )

  日経平均 OP 09月限 コール 9500 売 1枚 
  16円       
  25円  建玉日2011/08/19   12:02
  損益 +09円( ×1000 ) 

  日経平均 OP 09月限 コール 9500 売 1枚 
  16円       
  17円  建玉日2011/08/19   22:35
  損益 +01円( ×1000 )
※ 



オプション取引( 決済 )状況
  0円       
  0円 
  損益 +0円( ×1000 )−0 = + 0円 
※ 



預り資産状況推移
   日付            資産         前日比
2011/08/25( 木 )  1,275,027円     +33,000円
※ 
  


先物・OP取引( 必要証拠金 )   
日付    受入証拠金       新規建玉可能額     最低証拠金ライン
2011/08/26( 金 )
         1,408,527円     0,481,627円   0,352,131.75円
※ ネット・デルタ を ゼロ にする為 〜
  オプション・プレミアム を多く受け取る為 〜
  そんな事に囚われ、オプション を必要以上に売るな!
  最低証拠金ライン を割るな!( 新規建玉可能額>最低証拠金ライン )



☆ がんばらずカーズ   先物よりオプション
             http://yukimifujisan.seesaa.net/?1311176832

☆ カブドットコム証券口座 & オプション売買( ニュートラル・ポジション )記録 
                      http://d.hatena.ne.jp/carsvirus


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%Gammaとは何か?
Excerpt: いわゆる、デリバティブの価格をf、Underlyingの価格Sとした時に、 デルタは、 (Share's Delta) ガンマは、 (Share's Gamma) と、いずれもSの微分で表記することが..
Weblog: 投資一族のブログ
Tracked: 2011-09-01 21:10
     日経225オプション戦略的トレード                                                                                                                            1  オプション     買                                                                                                                      2  オプション     売                                                                               3 シンセティック・ポジョション                                                                               4  イン・アウト・スプレッド                                                                               5  クレジット・スプレッド                                                                               6  カレンダー・スプレッド                                                                               7    レシオ・スプレッド                                                                               8リバース・カレンダー・スプレッド                                                                                                                      9  ストラングル・スワップ                      
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