（ 日中データのみ 夜間データなし ）
日経225 オプション
2011 09月限
コール 権利 プット
デルタ プレミアム 行使価格 プレミアム デルタ
0.0323 0006 09750 0985 0.9597
0.0773 0016 09500 0740 0.9161
0.8692 0835 08000 0048 0.1245
※ 日経225 オプション の プレミアム は、
自分で コントロール できない！が… デルタ は コントロール できる！
自分が コントロール できるものに集中せよ！
ネット・デルタ
権利行使 デルタ 枚数
09月限 9750（ コール 売 ） −0.0323 × 1
＋
09月限 9500（ コール 売 ） −0.0773 × 2
＋
09月限 8000（ プット 売 ） ＋0.1245 × 2
＝
ネット・デルタ（ コール ＋ プット ） ＋0.0621
※ ±0.4 以内に抑えよ
セータ ベガ ガンマ
コール 権利 プット
セータ ベガ ガンマ 行使価格 ガンマ ベガ セータ
−1.2393 1.2450 0.0001 09750
−2.4007 2.4954 0.0003 09500
08000 0.0003 3.5355 −5.5319
※
オプション取引（ 建玉 ）状況
日経平均 ＯＰ 09月限 プット 8000 売 1枚
48円
85円 建玉日2011/08/10
損益 ＋37円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 09月限 コール 9750 売 1枚
06円
08円 建玉日2011/08/18
損益 ＋02円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 09月限 プット 8000 売 1枚
48円
65円 建玉日2011/08/18
損益 ＋17円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 09月限 コール 9500 売 1枚
16円
25円 建玉日2011/08/19 12：02
損益 ＋09円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 09月限 コール 9500 売 1枚
16円
17円 建玉日2011/08/19 22：35
損益 ＋01円（ ×1000 ）
※
オプション取引（ 決済 ）状況
0円
0円
損益 ＋0円（ ×1000 ）−0 ＝ ＋ 0円
※
預り資産状況推移
日付 資産 前日比
2011/08/25（ 木 ） 1，275，027円 ＋33，000円
※
先物・OP取引（ 必要証拠金 ）
日付 受入証拠金 新規建玉可能額 最低証拠金ライン
2011/08/26（ 金 ）
1，408，527円 0，481，627円 0，352，131.75円
※ ネット・デルタ を ゼロ にする為 〜
オプション・プレミアム を多く受け取る為 〜
そんな事に囚われ、オプション を必要以上に売るな!
最低証拠金ライン を割るな！（ 新規建玉可能額＞最低証拠金ライン ）
☆ がんばらずカーズ 先物よりオプション
http://yukimifujisan.seesaa.net/?1311176832
☆ カブドットコム証券口座 ＆ オプション売買（ ニュートラル・ポジション ）記録
http://d.hatena.ne.jp/carsvirus
プロフィール
名前:カーズ
職業:Permanent Traveler（終身旅行者）
ウェブサイトURL:http://d.hatena.ne.jp/carsvirus/
メールアドレス:yukimifuji@nifty.com
一言:
〜日本に定住せず…数カ国に住み分けて、納税の義務を逃れる！
〜 アフィリエイトなら…ここから ↑ 〜
〜 経済・投資・文学〜マンガ〜話題・注目の本なら…ここから ↓ 〜
職業:Permanent Traveler（終身旅行者）
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2011年08月26日
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Excerpt: いわゆる、デリバティブの価格をf、Underlyingの価格Sとした時に、 デルタは、 （Share's Delta) ガンマは、 (Share's Gamma) と、いずれもSの微分で表記することが..
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日経225オプション戦略的トレード
1 オプション 買
2 オプション 売
3 シンセティック・ポジョション
4 イン・アウト・スプレッド
5 クレジット・スプレッド
6 カレンダー・スプレッド
7 レシオ・スプレッド
8リバース・カレンダー・スプレッド
9 ストラングル・スワップ
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